Hola,
puedes eliminar el espacio entre los elementos li de tal forma que quede algo como esto:
Código PHP:
<div id="nav">
<ul>
<li class="first"><a href="#">Art & Applied Graphics</a></li><li><a href="#">Internet Access</a></li><li><a href="#">ESL</a></li><li><a href="#">Word Proccessing</a></li><li><a href="#">Music</a></li><li><a href="#">Practice</a></li></ul>
</div>
Lo único malo que veo con eso, es que no se ve bonito. xD
Saludos.