solo modifica lo que hay dentro del if.....como algo asi:
ya que si quieres que te aparesca una ventana de alerta que yo sepa con php no puedes a menos que utilices javascript o algun otro lenguaje que te permita hacer eso...
pero prueba asi:
Código PHP:
$consultaInformacion=("SELECT * FROM tabla where dato='tu dato'");
$row = mysql_fetch_array($consultaInformacion);
if($row=0)
{
echo 'el registro no existe';
echo '<a href="tupagina.php">Regresar</a>';
}
else
{
header('Location: tupagina2.php');
}