Podrias recojer en el script en el que procesa la informacion, el value, lo metes en una session, por ejemplo $_SESSION['select'] = $_POST['nombredelselect']; y despues, en el select, tienes que poner en todos los <option> esto:
Código:
<option if($_SESSION['select'] == 'el valor de la opcion'){ echo "selected='selected'"; } ?> >
Espero que lo entiendas, si tienes alguna duda preguntala, y te pongo un ejemplo para aclarartelo mas.
Un saludo