Bueno, pues tendrás que aprender a manejar las cabeceras de cookies, busca algún tutorial por internet. Hay también algunos clientes HTTP construidos con PHP que te pueden servir para evitar ese problema (mejor dicho, para evitarte el trabajo de programar para solucionar ese problema)
Para leer la página, basta con que hagas file_get_contents, file o fopen con la dirección completa,
fopen("http://www.dominio.com/pagina", "r")
la r es porque lo abriremos como de solo lectura.
Una vez hecho eso, podés cargar el contenido de la página en una variable.
De ahí la podés guardar o analizar, o ambas cosas.
La forma ideal para analizarla es el uso de expresiones regulares, y las funciones ereg* de PHP.
Ante cualquier duda sobre los procedimientos necesarios, el lugar de referencia es el
manual oficial de PHP
Saludos.