Hola.
Te recomiendo que uses el require_once en vez de variables session para almacenar el identificador de conexion a la base de datos.
Es decir..
Fichero conectar.php Código PHP:
<?
$ID_CONEXION=mysql_connect("host","user","password");
mysql_connect_db("base_de_datos");
?>
Ahora en cada página donde necesites este identificador incluye el anterior de la forma
Código PHP:
<?
require_once("conectar.php");
$s="Select id from tabla order by id":
$r=mysql_query($s);
// Y todo lo demas..
?>