HOla sarafina pues primero lo primero tienes q tener tu servidor local, para eso te recomiendo que uses el
WAMP5 (apache, php, y mysql) y tambien
ADD-ONPHP4 para q utilices el php4 tambien, son sencillos de instalar y falices de usar. (Es probable q exista problemas al momento de ver abrir el localhost, puesto q creo q tienes instaldo el IIS, te recomiendo que los desinstales, u otra opcion seria instalar PHP en el IIS).
Con respecto a los tutoriales pues hay muchos en la red; te recomiendo el
manual de PHP.
Me olvidada con respecto a tu pregunta sobre bz2 y gz, pues estos son extenciones de los comprensores para linux.
Saludos.