Para llenar el select tienes que ciclar e ir creando las opciones:
Código PHP:
<select name="aa" id="aa">
<?php
while( $row = mysql_fetch_array( $resultado ) {
printf( "<option>%s</option>", $row[0] );
}
?>
</select>
Con eso tienes todos los registros en un select.
Saludos.