Cierto, creativo tiene razón, yo si uso Paint Shop Pro y ese mensaje lo que te viene a decir es que vas a guardar una imagen con varias capas y JPG no las soporta, por lo que las unificará en una sola.
El logo de mi web está hecho con Paint Shop
Saludos de <a href='ir.asp?http://gifotas.iespana.es' target='_blank'>http://gifotas.iespana.es...</a>