Mmh.. me suena que sería enviando algo entre los encabezados, por algun lugar vi una vez algo como X-Priority:, pero no sabria decirte bien como usarlo.
Por ejemplo, buscando un poco en google, llego a esta página:
http://www.sephiroth.it/tutorials/flashPHP/email/
Donde por ahi dice:
Header finishes with the X-Mail (The php page itself and the php running version) and the X-Priority of the mail (1 is urgent, 3 is normal)
Cosa de que veas el ejemplo que esta ahi, supongo yo. Saludos.