Prueba hacerla asi:
Código PHP:
<?php
header ( "Content-type: text/xml" );
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>";
$idEstadoBuscar=$_GET["idEstadoBuscar"];
$Consulta="SELECT NombreMunicipio FROM Municipios WHERE idEstado = ".$idEstadoBuscar;
$rsMunicipios=mysql_query($Consulta) or die( "Error en query: $Consulta, error: " . mysql_error() );
$NoRegistros=mysql_num_rows($rsMunicipios);
echo '<Municipios>';
for($i=0; $i<$NoRegistros;$i++)
{
$registro=mysql_fetch_array($rsMunicipios);
echo '<Municipio>';
echo htmlentities($registro[0]);
echo '</Municipio>';
}
echo '</Municipios>';
?>
Saludos.