He probado con eso que me dices y en el fichero prueba2.php, me sigue sin llegar el valor de la variable que esta en sesion. Para que me funcione, y me llegue lo que esta en sesion, tengo que hacer esto:
<a href="prueba2.php?<? echo SID; ?>" >Prueba2</a>.
¿Pero porque es necesario tener que concatener el SID?