Esta manera te puede servir, pero recuerda que si haces Copy/paste dentro del txt con un 0x se lo comera.
Código:
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii
Case 48
If Text1 = "" Then KeyAscii = 0
End Select
End Sub
Te dejo otra bastante sencilla y a mi gusto mas efectiva:
Código:
Private Sub Text1_Change()
If Left(Text1, 1) = "0" Then Text1 = ""
End Sub
Espero que te sirva.