Hay programas de todo tipo, desde los que bajan el sitio completo, o los que bajan solo la parte multimedia.
Los programas son legales porque en definitiva lo que hacen es automatizar lo que uno mismo podría hacer manualmente entrando a cada enlace y grabando las páginas con sus componentes.
Acá una lista de programas:
http://www.softonic.com/mac/capturadores-web-783