Segun el sitio de
php.net esta es la manera de hacerlo:
Código PHP:
mail ( string para, string asunto, string mensaje [, string cabeceras_adicionales [, string parametros_adicionales]] );
Y segun esto estas enviandolo de manera correcta, asi que antes de enviarlo prueba tirando los datos al browser para verificar que realmente estan llegando, porque el error dice que no tienes una direccion especificada:
Código PHP:
echo "<br>Mail: ".$mail;
echo "<br>Asunto: ".$asunto;
echo "<br>Mensaje: ".$msg;
echo "<br>Headers: ".$headers;
//mail($mail, $asunto, $msg, $headers);
Suerte!