Deduzco que lo que tienes son archivos AVI (los del icono del WMP) junto con sus subtítulos en formato imagen (los IDX y SUB). Podrías comprobar si el vídeo es realmente AVI usando el GSpot. En ese caso depende de qué soporte tu reproductor, si soporta AVI o no, si lo soporta pues puedes grabarlo tal cual. Lo malo es que los subtítulos no funcionarán, tienes que pasarlos a SRT usando este programa:
www.mundodivx.com/subtitulos/subrip.php