puedes utilizar un componente ya hecho, si utilizas cs3 se llama "Loader", sino con el metodo "clasico", loadMovie, te paso un ejemplo de la ayuda de flash:
Código:
// Creates a movie clip to hold the container.
this.createEmptyMovieClip("image_mc", 9);
// Loads an image into image_mc.
image_mc.loadMovie("http://www.helpexamples.com/flash/images/image1.jpg");
saludos.