SOLUCIONADO
Lo que he hecho ha sido borrar todos los componentes de SQL SERVER 2005...
Reinstalarlo, pero esta vez cuando el instalador me ha preguntado por el modo de inicio de sesión, le he asignado el modo mixto. De esta forma puedo iniciar sesión utilizando las cuentas de la sesión y usando las cuentas de usuario de SQL SERVER 2005...
Despues he usado el nombre del server, el usuario sa y el password que le asigné en la instalación y listo, el ejemplo funciona ;)
Gracias de todas formas...