Más o menos algo así, puedes/deberías seleccionar explícitamente los campos en lugar de traerlos todos.
Código:
SELECT a.*, b.*, c.*, d.* FROM clubes a
INNER JOIN clases b ON a.id = b.id
INNER JOIN actividad2 c ON b.id = c.id
INNER JOIN horario2 d ON a.id = d.id
[WHERE condiciones]
[ORDER BY (a ó b ó c ó d).edad, (a ó b ó c ó d).horario]
Salud