Te puedes conectar a internet siempre y cuando tengas la dirección del proxi, y además de que tu pc tenga una IP con el privilegio de navegar en internet, de lo contrario debes de hablar con el administrador de la red para que habilite tu IP.
Otra opción es de que veas en el menú Herramientas, Opciones de Internet, Conexiones, Configuraciones LAN y ahí activas la casilla de Detectar la Configuración Automáticamente y le das Aceptar, ojala y si detecte la configuración y si puedas navegar.
P.D. También checa que tengas instalado el protocolo TCP/IP
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