Salto de linea en campo de seleccion

[maribajar]

Buenas tardes:
Estoy haciendo una conexion php con mysql donde quiero visualizar todos los nombres de localidad que existen en la tabla creada en la base de datos.
Para ello he creado un campo de seleccion para que se visualicen todos las localidades que posteriormente se pinchara en una localidad y se mostrara informacion sobre esa localidad.
Lo he hecho de la siguiente forma:
<SELECT NAME="Localidad" SIZE="1">
<OPTION VALUE="localidad">
<?php
$indice=0;
while($row = mysql_fetch_array($nombre_localidad)){
$indice++;
printf($row["localidad"]);
}
?>
</OPTION>
</SELECT>

El problema es que me salen todos los campo de localidad seguidos y yo quiero que cada localidad aparezca como una unica linea, es decir tendria tantas posibles selecciones como localidades existan en la base de datos.
Como pongo en php para que me salta de linea en un campo de seleccion.
Muchas gracias de antemano
Mari