Si que se puede saber pero no es nada elegante

Lo más correcto seria que hicieses un control de errores como el que te muestro a continuación:
Código:
Private Sub sckServer_ConnectionRequest _
(Index As Integer, ByVal requestID As Long)
On Error GoTo VerError
Dim i As Integer
If Index = 0 Then
If numeroConexiones < 5 Then 'Si tengo menos de 5 conexiones..
For i = 1 To 5
If sckServer(i) Is Nothing Then 'Si el objeto de indice i no existe..
Load sckServer(i)
sckServer(i).LocalPort = 0
sckServer(i).Accept requestID
numeroConexiones = numeroConexiones + 1
Exit For
End If
Next
Else
MsgBox "Petición de conexión rechazada por sobrecarga de conexiones."
End If
End If
Exit Sub
VerError:
Select Case Err.Number
Case 0
Case 1
MsgBox "La aplicación ..............."
Case Else
MsgBox Err.Number & " | " & Err.Description
End Select
End Sub
Solo tiene que provocar que 'pete' la aplicación y guardar el número de error y aplicarlo al select case del final y después lo tratas como quieras (case 1) o simplemente no lo tratas (case 0)
Espero que te sirva