te falta hacer el query
Código PHP:
$q = "INSERT INTO empleado(codigo,nombre,apellido,sapellido,identificacion,telefono,celular,direccion,fecha,departamento) VALUES ('".$codigo."','".$nombre."',
'".$apellido."','".$sapellido."','".$identificacion."','".$telefono."','".$celular."','".$direccion."','".$fecha."','".$departamento."');";
mysql_query($q) or die('ERROR->'.mysql_error());//<--- agrega esta linea.
header("Location: Insertar.php");
saludos.