solo es cuestion de generar un link para borrar el cual tenga en alguna variable el id unico de ese mensaje
Código HTML:
<a href="borrar_mensaje.php?id_mensaje=aqui_el_id_del_mensaje">Borrar mensaje</a>
y en borrar_mensaje.php
Código PHP:
$id = $_GET["id_mensaje"];
$sql="delete from foro where id = '".$id."';
mysql_query($sql,$conexion) or die mysql_error());
ahora si tienes dudas de donde obtener el id, bueno, pues tendras que poner algo de codigo de como muestras tus mensajes y la estructura de la tabla foro