Bueno, primero que nada ese codigo es mas PHP, que javascript, asi que para darte la idea.
1. Carga el primer combo con las ciudades.
2. En el evento onChange del combo cidades coloca submit()
3. Cuando recibas el valor post del combo de ciudades realiza la consulta para los distritos. Ojo solo cuando hayas realizado un post, no antes.
Espero te sirva la idea jeje.
