Con el código que te dio JavierB, tienes que comparar que mes esta seleccionado y agregarlo entonces, puedes comprobarlo asi:
Código PHP:
if( $_POST['nac_mes'] == "Enero" ) {
echo " <option value=\"Enero\" selected=\"selected\">Enero</option> ";
} else {
echo " <option value=\"Enero\">Enero</option> ";
}
y así por cada mes.
Saludos.