Debes usar objeto de conexión por cada base de datos, o bien indicar en diferentes inserts, qué tabla de qué base de datos recibirá el mismo.
Debes recordar que se puede usar el punto como enlazador del conjunto:
Código:
nombre_base_de_datos.nombre_de_tabla_en_base.nombre.de_campo
El único problema es que el texto de las sentencias se vuelve larguísimo al tener que definir cada campo con todos sus parámetros.