Deberías usar el buscador, esto se ha hecho usando javascript, ajax y php
Te dejo el enlace para PHP: 
http://www.forosdelweb.com/f18/consu...ulario-239119/ 
para ese codigo deberas tener 2 tablas en tu BD: 
la tabla padre (primer combo) que contiene el identificador y el texto
la tabla hija (segundo combo) que contiene su identificador, el texto y el identificador   de a quien pertenece de la tabla padre, por ejemplo 
Tabla Padre
Id  |  Texto
1       España
2       Francia
.... 
Tabla Hija
Id | Texto         | Id_padre
1     Madrid          1
2     Barcelona     1
3     Paris             2
4     Toulouse       2 
... si tienes alguna duda con la estructura de la tablas o algo ya sabes ;) 
Saludos