Si tienes conocimientos mínimos de informática hacer esto no es nada complejo. Yo te aconsejo instalar los dos sistemas operativos de la siguiente manera. Primero instalas Windows XP, mediante el instalador de Windows creas una partición para este sistema operativo y muy importante, debes dejar un espacio sin particionar (Sin formato dado) para Linux. Una vez instalado Windows XP, lo próximo que debes hacer es instalar tu distro de Linux, mediante el proceso de instalación de este debes fijarte con detenimiento en la fase Particionado e instalar y dar formato correcto al Espacio sin particionar que dejaste anteriormente ( Esto ya casi todas las distros de linux lo hacen solas).
Suerte y ya nos contarás
Edito por que se me olvidaba comentarte que si te pide instalar gestor de arranque, es elemental que digas que si, sin el gestor de arranque no podrás a la hora de iniciar optar por un sistema operativo.