Aunq si estas creando solo un acceso directo ocurre esto
Cita: Cuando llamas al acceso directo de un ejecutable que está en el servidor, lo que ocurre es
que el ejecutable se transmite por la red hasta el PC cliente y se carga en
la memoria del PC y lo ejecuta la CPU del PC. Cuando esto ocurre, el sistema
de seguridad de .Net le aplica los permisos de la "zona intranet", que le
limitan al ejecutable las operaciones que puede realizar sobre la máquina
local. Entre otras cosas, los permisos predeterminados para esa zona, no
permiten llamar a un servidor SQL y por eso te sale el error que te sale.
solo copia la aplicacion a tu server no un acceso directo.