Finalmente este codigo me dio los resultados que necesutaba, pero estoy en la duda de si esto seria trabajar con tablas relacionadas o simplemente seria una forma de generar dos consultas.
Ojala alguien me lo aclare, porque ahora quiero avanzar y conectar este menu a las otras tablas de mi sistema de administracion web.
Código PHP:
mysql_select_db("secciones");
$consultaCategorias = mysql_query("SELECT * FROM categorias");
while($categorias = mysql_fetch_array($consultaCategorias))
{
echo "<strong>".$categorias[categoria_nombre]."</strong><br>";
$consultasubcategoria = mysql_query("SELECT * FROM subcategorias WHERE categoria_id = '{$categorias[categoria_id]}'");
while($subcategorias = mysql_fetch_array($consultasubcategoria))
{
echo " -".$subcategorias[subcategoria_nombre]."<br>";
}
}