Que tal.
Los documentos de salida XML, los estrucutras de igual manera como lo haces con un HTML, es decir, cuando creas un documento HTML mezclas HTML y ASP, para un XML mezclas XML y ASP.
Ahora bien para la generación de estos documentos hay una serie de clases que te pueden servir, la cuales estan en el MSXML.
Puedes encontrar más ayuda en :
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa286548.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms763742.aspx
Saludos!