No me queda muy claro pero creo que lo que queres hacer es algo como esto que te dejo. Lo que tendrías que hacer es cambiar el $_SESSION['pregunta_seguridad'] por el $row_... de tu consulta.
Lo que haces es determinar mediante un if si el valor del $row de tu consulta es igual al de cada option de tu select. Cuando el valor guardado es idéntico entonces ese option queda marcado con el selected.
Saludos
Código PHP:
<select name="pregunta_seguridad" class="input" style="width:309px;">
<option value="#" selected="selected">- Seleccione una pregunta -></option>
<optgroup label="Pregutas de seguridad">
<option value="¿Cuál fué el nombre de su primer mascota?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Cuál fué el nombre de su primer mascota?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Cuál fué el nombre de su primer mascota?</option>
<option value="¿Dónde conoció a su pareja?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Dónde conoció a su pareja?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Dónde conoció a su pareja?</option>
<option value="¿Cuál es el nombre de su héroe favorito?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Cuál es el nombre de su héroe favorito?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Cuál es el nombre de su héroe favorito?</option>
<option value="¿Coca-Cola o Pepsi?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Coca-Cola o Pepsi?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Coca-Cola o Pepsi?</option>
<option value="¿Ravioles con tuco o moñitas con manteca y queso?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Ravioles con tuco o moñitas con manteca y queso?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Ravioles con tuco o moñitas con manteca y queso?</option>
<option value="¿Qué fue primero el huevo o la gallina?" <?php if($_SESSION['pregunta_seguridad'] == "¿Qué fue primero el huevo o la gallina?"){ echo "selected=\"selected\""; } ?>>¿Qué fue primero el huevo o la gallina?</option>
</optgroup>
</select>