Hola, he descubierto 
DONDE estaba mi error... 
Resulta de lo mas sencillo, es una CHORRADA, pero me ha dado un verdadero quebradero de cabeza... 

Hay dos opciones para solucionar esto:  
 Código PHP:
   
    return($url_modificada);
    
}
echo "HELLO ENGLISH<p>";
 
?>
<br />
<a href="<?php echo(cambiaURL($url,"es"));?>">Español</a>
<br />
<a href="<?php echo(cambiaURL($url,"en"));?>">ingles</a>   
  UNA es esta, que creo que es la buena..., es escribir un "echo" en el a href, por que si no es como si no escribiese nada, o eso me salia en el codigo fuente de la pagina...  
 Código PHP:
   
    echo $url_modificada;
}
echo "HELLO ENGLISH<p>";
 
?>
<br />
<a href="<?php cambiaURL($url,"es");?>">Español</a>
<br />
<a href="<?php cambiaURL($url,"en");?>">ingles</a>   
  OTRA es esta, en la que el echo lo meto dentro de la funcion, y prescindo del return,... Aunque segun mi compañero de curro dice que esta es la forma cutre de hacer las cosas... Dice que es inutil.. Y que la funcion pierde el sentido que tiene y que no vale de nada escribirla así... 
Espero que os sirva esta mini función para alguna situación!! Saludos!
 
 
ESTE ES UN 
EJEMPLO que funciona:  
http://peachepe.freehostia.com/hola_es.php  CODIGO FINAL:   Código PHP:
    <?php
$url=$_SERVER['REQUEST_URI'];
echo '<h3>'.$url.'</h3>';
$numero= strlen($url);
echo "Número de caracteres de 'url': ".$numero."<p>";
function cambiaURL($url, $lenguaje) {
    $posicion_guion=strrpos($url, "_");
    $PREFIJO=substr($url, 0, $posicion_guion+1);
    $posicion_punto=strrpos($url, ".");
    $SUFIJO=substr($url, $posicion_punto);
    $url_modificada=$PREFIJO.$lenguaje.$SUFIJO;
    return($url_modificada);
}
echo "HOLA ESPAÑOL<p>";
 
?>
<br />
<a href="<?php echo(cambiaURL($url,"es"));?>">Español</a>
<br />
<a href="<?php echo(cambiaURL($url,"en"));?>">ingles</a>