Tu codigo es un poco confuso... trata de aplicar un cierto orden, sino se transforma en un caos, y su lectura se complica muchisimo...
Yo lo que hice fue volver a escribir tu codigo de una forma mas estilizada y corregi algunas cosas que me parecian que estaban mal.
No puede probarlo porque no tengo tu base de datos y eso... pero tendria que andar.
Código HTML:
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("ssdd.mdb"))
SQL_pais = "SELECT * FROM paises ORDER BY pais ASC"
Set RS_pais = CreateObject("ADODB.Recordset")
%>
<form name="formulario" method="post" action="receive.asp">
PAÍS: <select name="pais" onChange="location.href('selects_dependientes.asp?pais=' + document.forms['formulario'].pais.options[document.forms['formulario'].pais.selectedIndex].value)">
<%
Do While NOT RS_pais.EOF
If Request.QueryString("pais") = RS_pais("pais") Then
Response.Write("<option value='" & RS_pais("pais") & "' selected>" & RS_pais("pais") & "</option>")
Else
Response.Write("<option value='" & RS_pais("pais") & "'>" & RS_pais("pais") & "</option>")
End If
RS_pais.MoveNext
Loop
RS_pais.Close
%>
</select>
<%
If Request.QueryString("pais") <> "" Then
SQL_prov = "SELECT * FROM provincias WHERE pais=" & Request.QueryString("pais") & " ORDER BY provincia ASC"
Set RS_prov = CreateObject("ADODB.Recordset")
RS_prov.Open SQL_prov,conn
%>
PROVINCIA:
<select name="ubicacion">
<%
Do While NOT RS_prov.EOF
Response.Write("<option value='" & RS_prov("provincia") & "' selected>" & RS_prov("provincia") & "</option>")
RS_prov.MoveNext
Loop
RS_prov.Close
%>
</select>
<%
End If
%>
<INPUT TYPE="submit">
</form>
</body>
</html>
Espero que te sirva, si te tira algun error, por favor comenta en que linea es.
Aunque yo te sugiero que utilices JavaScript para cargar de una sola vez todas las variables en el select y no tener que hacer el "refresh"
Si te interesa esa alternativa hechale una mirada a este post:
http://www.forosdelweb.com/f15/problema-con-combos-anidados-569614/#post2344729
Saludos!