Ok. lo hice de la siguiente manera:
string miconexion = @"User Id=" + txtUI.Text + @"; Password=" + txtPwd.Text + @";Server=" + txtServer.Text + @";Database=" + txtDatabase.Text + @"";
ConnectionStringSettings ConnStringSettings = new ConnectionStringSettings ();
ConfigurationManager.ConnectionStrings["strConn"].ConnectionString = miconexion;
y en el app.config coloque el siguiente codigo:
<connectionStrings>
<add name="strConn" connectionString="Server=nameServer;Database=nameD B;User ID=sa;Password=sa;Trusted_Connection=False;"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
Y me da un error. Mensaje: La configuración es de sólo lectura.
Como puedo resolver?..