Hola pcmac, una forma es que tengas un archivo php que te realize el borrado, de modo que el link para borrar la imagen deberia ser algo así:
<a href="borrar.php?img_borrar=nombre_de_imagen.jpg"> Borrar esta imagen</a>
y en el archivo borrar.php
Código PHP:
$file = $_GET['img_borrar'];
unlink( $file );
header ("Location: index.php");
la última línea serviría para regresar al archivo que muestra las imágenes, en esta caso le he pues index.php, pero tu deberas ponerle el nombre del archivo en el que muestras tus imagenes