Gracias por la página, me he enterado de muchas cosas, y saber que sin querer lo había hecho visible con el default para FF =P... Sin embargo...
Comienza por llamarme desordenado, pero todos mis archivos los tenía en una misma carpeta, por tanto el error que mencionaba sobre explorer no me aplicaba. De igual forma me puse a experimentar. Intenté un "../cursor.cur", pero lógicamente no me funcionó. Luego un poco desesperado, le puse la página completa (http ://[...]/cursor.cur) y tampoco me funcionó.
Copié los archivos a un subfolder, usé la alternativa, ¡Y no me funcionó!
¿Hay algún detalle que esté omitiendo? x_x