No es esa la sintaxis de INSERT. Así es:
Código:
INSERT INTO tabla(campo1,campo2,...,campoX) VALUES(valor1,valor2,...,valorX)
Y llegado el caso que lo fuera, tenés una coma de más al final de la consulta.
Así quedaría:
Código PHP:
@mysql_query("INSERT INTO ciudades(provincia,nombre) VALUES('" . $_POST['txtProvincia'] . "','" . $_POST['txtNombre'] . "')");
Si continúa el problema, justo después de esa línea agregá:
Código PHP:
echo mysql_error();
de manera temporal, para saber si hay un error en la consulta sql, y siendo el caso cuál es.
Saludos.