Tienes que crear un .htaccess, pero sólo si tu servidor lo acepta. Si lo acepta, entra al Bloc de Notas, pega esto:
Código:
ErrorDocument 404 http://www.dominio.com/404.html
Y guárdalo en la carpeta de tu web con el nombre de .htaccess. Recuerda que tienes que cambiar
http://www.dominio.com/404.html por el sitio donde tengas la página 404.