Amigo lo mas Recomendable es que especifiques que quieres hacer?
Te Explico existen varias Maneras de conectar una BD con Visual Basic:
--DATA CONTROL
--ADODC
--Data Environment
cada uno son controles especificos de Visual que te pueden conectar a cualquier BD que lo requieras siempre y cuando este actualizado ese controlador..
Te invito a que especifiques un poco mas tu tema y en si que es lo que necesitas y cuales son tus requerimientos para poder ayudarte un poco mas!!