El problema creo que no esta en la sentencia sino en como la ejecuta el motor como te he dicho. Sabes que en Sql se puede pedir lo mismo de formas distintas, pues he visto dos sentencias correctas el resultado de las quales deberia ser el mismo y una se queda colgada y la otra se ejecuta en nanosegundos...
No tengo ningun ejemplo de union all con sentencias order para cada select, en todo caso el error tendria que venir por aqui.
Una forma de ver si estan bien es ejecutarlas por separado, si funcionan y como tendran los mimos campos en principio deberian poderse unir. Siempre y cuando el proceso de ejecucion sea el seguiente:
Select
Order
Select
Order
Union
Pero si por lo que sea, las limitaciones del motor por ejemplo el proceso es
Select
Select
Union
Order
Order
esto funcionaria si el Order fuera igual para los dos selects pero al no serlo vete a saber que hace...
Otra es mirar que dice la teoria sobre el UNION ALL y los ORDER BY pero que yo recuerde solo dice que las dos querys a unir deben tener los mismos campos....
Quim