Ese fichero es para alojamientos con servidor Apache (Unix).
Debe estar situado en el directorio raiz de tu hosting. Usualmente dicho directorio se llama "www", aunque en algunos hostings se llama "public_html".
Si el fichero no existe lo creas con el contenido indicado anteriormente, aunque tambien le puedes añadir lo siguiente para evitar que vean el contenido de tus directorios:
Código:
Options -Indexes -Includes
Order allow,deny
Allow from all