Todos tenemos una idea de cómo se puede hacer eso...
Bueno, casi todos...
Debes hacer un icono de 16*16px y 16 colores; llámalo favicon.ico y súbelo al directorio raiz de tu servidor. ¡Ya está! Ahora cada vez que alguien añada tu sitio a favoritos (¿a que tienes la página de hotmail en favoritos?), IE llamará al icono.
Pero esto, como siempre, no funciona con todos lo navegadores... :(
Otra forma de hacerlo es poniendo este código en la cabecera de tus páginas:
Código:
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.neosexo.com/favicon.ico">
Así podrás cambiar el icono de directorio y de nombre si te apetece.
Bueno, espero que te sirva de algo... ;)