Lo debes cambiar tú en cada página. En este caso, está activo el menú correpondiente a marzo (march):
<ul class="
select"><li><a href="doors_drop_line_three.html?current=two&s ub=none"><b>February</b>
<!--[if IE 7]><!--></a><!--<![endif]--><!--[if lte IE 6]><table><tr><td><![endif]--><ul class="
sub">
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=two&s ub=a">Sausages</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=two&s ub=b">Fried Bread</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=two&s ub=c">Fillet steak</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=two&s ub=d">Mushrooms</a></li>
</ul>
<!--[if lte IE 6]></td></tr></table></a><![endif]--></li></ul>
<ul class="
current"><li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=none"><b>March</b>
</a></li></ul><ul class="
sub_active"><li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=a">Lager</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=b">Beer</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=c">Red wine</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=d">Crisps</a></li>
<li><a href="doors_drop_line_three.html?current=three& ;sub=e">Brandy</a></li>
</ul>
Es decir, en cada página, cambia esas clases en el menú que quieres que sea activo en ese momento.
Mikel.