MySQL Insertar en una tabla y en otra relacionada por clave ajena

[Kandorf]

Hola, tengo dos tablas relacionadas, resumiendo, una con los datos de los clientes y otra con direcciones, al insertar los datos de un cliente, creo que lo que debo hacer es agregarlos en las dos a la vez, porque necesito la clave de la nueva dirección para añadírsela como el campo Dirección de la tabla Clientes, que es la clave ajena que las relaciona.

Las tablas vienen a ser algo así:

CLIENTES
Nombre
Apellido
(...)
Dirección (clave ajena que relaciona con la otra tabla)

DIRECCIONES
Calle
Número
(...)

He estado buscando por internet y no he encontrado nada, también he mirado en la página de MySQL y no he visto nada. Siento si es una duda tonta que debería saber, en cuanto a base de datos sé lo básico.

Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo.