es raro, lo peor es que no te tira ninguna excepcion o no la estas capturando, prueba ejecutar el jar java -jar programa.jar ya que ahi te mostrara la consola de windows y en caso de saltar una excepcion te la mostrara ahi,
entiendes como ejecutarlo desde consola? sino agregame al msn
[email protected] y capaz me entiendes mejor
o pon la parte del codigo en la cual se tiene que conectar por primera vez
saludos