si estas en España, la ley te ampara y puedes bajarte (para uso personal y sin ánimo de lucro) toda la música, películas y libros que quieras (no software)
Ahora, reproducir públicamente es otra cosa, y eso si no podés salvo que le pagues una licencia a la SGAE (en el caso de la música "comercial") o que dicha canción tenga una licencia que permita la reproducción pública (la canción esta en dominio libre, tiene una licencia creative commons, etc)