Hola, pabje
es cuestión de gustos, o mejor, de necesidades.
Con el control DataGrid no necesitas escribir nada de código si lo enlazas a un control ADO, pero a veces (depende de lo que necesites) es más vistoso y con mas posibilidades un control MSFlexGrid o MSHFlexGrid. Ya te digo, depende de cómo lo vayas a usar.