Hola amigo hace poco tenía que poner tambien algo como tu en una pagina solo que con archivos de ftp, en todo caso utilicé un sort()
http://www.php.net/sort para ordenar my petición, en tu caso sería el quey a la base de datos y de ahi hice un bucle foreach que recibí de lo anterior, aquí lo que hice (DEBES de saber algo del manejo ftp para entender):
Código PHP:
ftp_chdir($id_con, "/public_html/carpeta");
$ftp_nlist = ftp_nlist($id_con, ".");
sort($ftp_nlist);
foreach ($ftp_nlist as $v) {
echo '<option value="' . $v . '">' . $v . '</option>';
}
Espero sirva para darte una idea.