El problema de que no te permita la ejecución de un ALTER TABLE, puede ser un problema de permisos en el motor de SQL Server.
Por otro lado, si estás programando en VS2005
con Sql Server, estás posteando en el foro equivocado. MySQL y Sql Sever responden al ANSI SQL-1999, pero no funcionan exactamente igual en ciertas cosas.
Posteá tu pregunta en el
foro de Sql Server.